Cheyenne is de hoofdstad van de staat Wyoming, telt circa 65.000 inwoners en is daarmee ook de grootste stad van Wyoming. Het werd als bevoorradingspost en militair steunpunt in 1867 gesticht tijdens de aanleg van de Union Pacific Railroad en is vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners van deze streek, de Cheyenne Indianen. Zeker na de aanleg van de spoorverbinding werd de doorvoer van vee langs de voedselrijke prairies rondom Cheyenne, via de zogenoemde Texas Trail, steeds belangrijker.

Cheyenne Frontier Days Old West Museum 

Dit museum gaat uitgebreid in op de geschiedenis van het rodeo festival, er is een hall of fame en een grote collectie aan rijtuigen, historische kleding, kunst en tentoonstellingen te bewonderen. 

Cowgirls of the West Museum

Een ander grappig museum is het Cowgirls of the West Museum. Dit museum vertelt over de manier hoe vrouwelijke pioniers zich staande hielden in het ruige, wilde westen. Je kunt er een diverse collectie aan historische memorabilia vinden zoals antiek, zadels en kleding.